Anlageprozess - Überblick

Anlageprozess - Überblick

Portfolios für Hedge Fonds

Wir sind der Ansicht, dass unsere Fähigkeiten beim Management von Portfolios für Hedge Fonds einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil darstellen.

Durch die Zusammenarbeit mit zwei sehr angesehenen europäischen Universitäten verfügen wir über jahrelange Erfahrung in folgenden Bereichen:

  • Analysen der Performance und der Risikoattribution für Hedge Fonds und Anlagefonds
  • Analysen zur Vorhersagbarkeit der Renditen für Hedge Fonds und Managed Futures/CTAs
  • Portfolio Konstruktion von Hedge Fonds basierend auf Analysen des Korrelationsrisikos

Wir wählen mit Hilfe einer Datenbank, die wir im Unternehmen entwickelt und aufgebaut haben und die über bestmögliche Informationen zu Strategien und Risiken verfügt, die besten Fondsmanager aus.

Unser Ziel ist es, Portfolios mit den besten absoluten Renditen auszuwählen bzw., was noch wichtiger ist, mit der besten risikoadjustierten Performance, indem nur ein relativ kleines Gesamtrisiko durch bekannte Risikofaktoren eingegangen wird. Dadurch ergibt sich eine optimale Diversifizierung auf verschiedene Vermögensverwalter. Wir verwenden zudem spezielle Faktoren, die nachweislich die verschiedenen Risiken aller Fonds erfassen. Der von uns sorgfältig durchgeführte Anlageprozess wird zusätzlich durch Due-Diligence-Filter, Indikatoren für operationelle Risiken sowie unsere praktische Erfahrung bei der Beratung grosser internationaler institutioneller Investoren im Hinblick auf die Auswahl von Hedge Fonds und alternative Risiken abgerundet.

Wir verwalten und beraten eine Vielzahl von Portfolios mit entweder einer Multistrategy-Ausrichtung oder einem Fokus auf Global Macro/CTAs.

Unsere Geschäftspartner verfügen über jahrelange Erfahrung und ausgewiesene Erfolge in der akademischen Welt. Sie haben zudem für grosse Institute wie Goldman Sachs, Barclays Capital, UBS und Deutsche Bank gearbeitet.

Team